AI投資「ROBOPRO」、2026年4月の投資配分を決定
SBIグループの株式会社FOLIOは、2026年3月27日にAI投資「ROBOPRO」の投資配分変更を実施しました。原則月一回行われるこの変更では、新たに不動産がわずかに組み入れられ、米国株式、先進国株式、金、新興国債券、不動産、ハイイールド債券、新興国株式の7資産構成となりました。
今回の配分では、株式資産の比率が70%超とされ、主に株式でリスクを取る方針が示されています。特に米国株式を中心としつつ、先進国株式の比重が高められています。
投資配分変更の背景とAI予測
ROBOPROで活用されるAIに基づく各資産のリターン予測では、先進国株式や金の見通しが高位であった一方、債券資産（米国債券、ハイイールド債券、新興国債券）の見通しは低位な傾向が継続していると分析されました。
これらの予測に基づき、金融工学的なポートフォリオ最適化が行われた結果、新興国資産を減らし、先進国株式の配分を大きく増やすことで、株式の比重をより高める配分となりました。米国株式は、相対的な投資妙味は低下したものの、中長期的な値ごろ感が継続しているため、40％弱と引き続き最も多く保有されています。
先進国株式は、年始からの上昇基調がイランにおける紛争発生後の下落により、短期的にも長期的にも投資妙味が増し、見通しが大きく改善したとされています。一方、新興国株式と新興国債券は、原油などのエネルギー価格上昇が逆風となり、配分が減少しました。金は、3月下旬の下落により短期的な魅力度が増しましたが、直近の値動きの荒さが考慮され、比率の変化は小幅にとどまっています。
全体として、原油高によるネガティブな影響が他の資産よりも強く示唆されている新興国資産を減少させ、米国株式と先進国株式を中心に株式資産を7割超保有する投資配分となっています。
今回分や過去の投資配分の変更については、以下の「ROBOPRO」リバランスレポートを参照できます。
AI投資「ROBOPRO」の主な特徴
ROBOPROは、AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた投資サービスです。その主な特徴は以下の通りです。
-
将来予測: 40種類以上の先行指標を多角的に分析し、約1,000種の特徴量を組み合わせて金融市場を予測します。景気より先に動く「先行性の高いデータ」を厳選することで、精緻な予測が期待されます。
-
合理的な判断: 感情や思い込みに左右されず、定量的な視点で合理性に徹した投資判断を行います。
-
毎月の投資配分変更: AIの予測に基づき、毎月投資配分を変更し、パフォーマンスの最大化を目指します。相場が急変した際には、臨時で投資配分の変更が行われることもあります。
「ROBOPRO」の詳細については、以下URLを確認できます。
AI投資ノウハウの活用事例
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ったAI投資のノウハウは、他の金融商品やサービスにも活用が広がっています。
-
「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）
-
「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）
-
「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）
また、SBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等、株式会社FOLIOが投資助言者として関わる金融商品への活用も進んでいます。
コメント